Mzyki leżą w północno-zachodniej części gminy Koziegłowy, jest to wieś graniczna. Tak było już w czasach zaborów. Wówczas granica rosyjsko- pruska przebiegała obrzeżami wsi. Kiedyś stanowiła kolonię Gniazdowa. Po raz pierwszy pojawiły się na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego w 1839 r. Jako wieś wyszczególniona została w tomie 3 „Skorowidzu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej" w 1925 r. Wzięła swoją nazwę od nazwy osoby Mżyk. Nazwa ta określa rodziny zajmujące jakiś określony teren. W latach dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowała w trzech skupiskach: Pustkowie Gniazdowskie, Górka i wokół siedliska rodziny Pilchowsców. W Mzykach znajduje się Sanktuarium Św. Jana Marii Vianneya. Budowę kościoła w Mzykach rozpoczął w 1989 r. ks. Marek Kundzicz, proboszcz z Gniazdowa. 4 sierpnia 1991 r. bp Miłosław Kołodziejczyk poświęcił kamień węgielny, a dokładnie po 3 latach - 4 sierpnia 1994 -miało miejsce poświęcenie świątyni przez abpa Stanisława Nowaka. Wybór dat nie był przypadkowy, gdyż właśnie 4 sierpnia przypada w Kościele dzień wspomnienia św. Jana Marii Vianneya. Świątynia w Mzykach, stanowiąca dumę tutejszych mieszkańców, jako jedyna w archidiecezji częstochowskiej i jedna z nielicznych w Polsce, otrzymała relikwie świętego. W głównym ołtarzu umieszono w 1994 r. obraz patrona kościoła, będący dziełem Krystyny Kudeli. Święty przedstawiony został w konfesjonale.